STUDI KOMPARASI EFEKTIVITAS TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER JALUR SUKU BUNGA SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA BI 7-DAY (REVERSE) REPO RATE (Tahun 2013 – 2019) | SISTEM PERPUSTAKAAN TERINTEGRASI UNIVERSITAS TADULAKO

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

STUDI KOMPARASI EFEKTIVITAS TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER JALUR SUKU BUNGA SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA BI 7-DAY (REVERSE) REPO RATE (Tahun 2013 – 2019)

Tokalende, Dion Yosafat Prabowo C 101 16 200 - Nama Orang;

ABSTRAK
DION YOSAFAT PRABOWO TOKALENDE C 101 16 200, Studi Komparasi Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Suku Bunga Sebelum dan Sesudah Diterapkannya BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (Tahun 2013 – 2019), yang dibimbing oleh Bapak Haerul Anam sebagai pembimbing utama dan Bapak Suparman sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga antara periode penerapan suku bunga kebijakan BI rate dengan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Indikator efektivitas yang digunakan yaitu selang waktu (time lag) dan kekuatan respons variabel-variabel transmisi jalur suku bunga. Penelitian menggunakan estimasi Vector Error Correction Model (VECM) dengan metode analisis Impulse Response Function (IRF) dan Variance Decomposition (VD) untuk menganalisa indikator efektivitas transmisi kebijakan moneter. Data yang digunakan merupakan data runtut waktu berperiode bulanan dari bulan Oktober 2013 hingga Mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga pada periode penerapan BI rate dan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate keduanya dinilai efektif, dan (2) hasil komparasi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga menyimpulkan bahwa skema periode penerapan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate dinilai lebih efektif dibandingkan dengan skema periode penerapan BI rate. Hasil uji IRF menunjukan bahwa skema periode BI 7-Day (Reverse) Repo Rate hanya memerlukan selang waktu rata-rata 5 bulan untuk menghasilkan respons yang optimal, dibandingkan skema BI rate yang membutuhkan selang waktu rata-rata 16 bulan. Hasil Uji VD menunjukan bahwa variabel-variabel transmisi jalur suku bunga skema BI 7-Day (Reverse) Repo Rate relatif lebih kuat dalam menjelaskan variasi pergerakan inflasi dibandingkan pada periode penerapan BI rate.

Kata Kunci: jalur suku bunga, BI rate, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, time lag, Impulse Response Function, Variance Decomposition.

Ketersediaan

Perpustakaan Fekon Belum memasukkan lokasi

S-C10116200

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 338.9 TOK s Skripsi 2020
Penerbit: : ., 2020
Deskripsi Fisik: xiv, 74hlm.: ilus.; 30 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 338.9
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: DION YOSAFAT PRABOWO TOKALENDE

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar