TESIS

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM BERDASARKAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI KASUS INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA).

---

ABSTRAK
Nanang Pratama. Optimalisasi Portofolio Saham Berdasarkan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal (Studi Kasus Indeks Bisnis 27 Di Bursa Efek Indonesia). Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Tadulako. Dibimbing oleh Djayani Nurdin dan Juliana Kadang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan return dan risiko portofolio masing-masing dari Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal pada Indeks Binis 27 di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini seluruh saham yang pernah masuk dalam indeks Bisnis 27 periode Mei 2016 sampai Oktober 2018. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Berdasarkan perbandingan return dan risiko portofolio model Markowitz dan model indeks tunggal, return portofolio model Markowitz sebesar 0,12533 dan risiko portofolio sebesar 0,04122 sedangkan return portofolio model Indeks Tunggal sebesar 0,2339 dan risiko portofolio sebesar 0,0093, hasil ini membuktikan bahwa model indeks tunggal dalam menganalisis portofolio optimal lebih baik dibanding model Markowitz dengan proporsi saham yang lebih banyak sehingga mengurangi tingkat risiko yang lebih besar.


Kata Kunci: Portofolio, Return, Risiko, Model Markowitz, Model Indeks Tunggal

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

658 PRA o Tesis 2019

Penerbit

: ., 2019

Deskripsi Fisik

xiii, 94 hlm. : ilus.; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

658

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Manajemen

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

NANANG PRATAMA

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar